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Cursos

XXXI Curso intensivo de futuros, opções e derivativos em commodities agrícolas

  • DURAÇÃO: 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2019
  • HORÁRIO: DAS 09:00 ÀS 17:00
  • INSTRUTOR: ARNALDO LUIZ CORRÊA
  • LOCAL: HOTEL PAULISTA WALL STREET
    RUA ITAPEVA, 636 – BELA VISTA – SÃO PAULO – SP (PRÓXIMO DA
    ESTAÇÃO DE METRÔ TRIANON – MASP)
PÚBLICO ALVO

Executivos com responsabilidades nas áreas comerciais, financeira, tesouraria, controladoria, logística, produção e jurídica, traders que operam os mercados derivativos, controllers e auditores que precisam conhecer com profundidade os mecanismos de proteção existentes no mercado, gestores de risco, profissionais na área de crédito, investidores, conselheiros de empresas, jornalistas que cobrem os mercados de commodities, estudantes dos cursos de graduação, pós-graduação, MBA e demais pessoas interessadas.

IMPORTANTE: O CURSO TERÁ MAIOR APROVEITAMENTO PARA AQUELES COM CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MERCADO. MAIS DE 50% DOS PARTICIPANTES POSSUEM CARGO EXECUTIVO

VALOR DE INVESTIMENTO

R$ 3.700,00 para inscrições pagas até 30.12.2018; R$ 3.800,00 para inscrições pagas até 28.12.2018; R$ 3.900,00 para inscrições pagas até 31.01.2019; R$ 4.000,00 para inscrições pagas até 28.02.2019; R$ 4.200,00 para inscrições pagas até 11.03.2019; R$ 4.350,00 para demais inscrições.

E inclui: material + certificado + coffee manhã e tarde + almoço + estacionamento

Observações importantes:
– 2 ou mais inscrições com o mesmo CNPJ têm desconto de 5%;
– Clientes de consultoria da Archer possuem valor diferenciado;
– Empresas com CNPJ em que seja obrigatório o cadastro na prefeitura local (CPOM – Cadastro de Prestador de Serviço em Outro Município), para não retenção do ISS, deverão informar antecipadamente e acrescentar 5,26% no valor da inscrição, caso venha a reter o ISS, para que não haja pagamento em duplicidade do mesmo.

Inscrições não pagas não garantem a vaga.

Duas ou mais inscrições com o mesmo CNPJ gozam de um desconto de 2%;

Clientes da Archer (Consultoria) têm um desconto de 5%;

Empresas com CNPJ do Rio de Janeiro, acrescentar 5,26% ao valor da inscrição.

Não esqueça de trazer sua calculadora financeira ou notebook.

OBS.: POR SE TRATAR DE UM CURSO POR MEIO DE ADESÃO, O MESMO PODERÁ NÃO OCORRER CASO NÃO HAJA QUÓRUM SUFICIENTE.

Programação

TEMA 1: CONTRATOS FUTUROS

Conceito
História dos derivativos
Contratos a termo
Comparando o mercado físico e o futuro
Funcionamento das Bolsas

TEMA 2: CARACTERÍSTICAS DO MERCADO

Futuro
Padronização
Ajuste diário
Margens

TEMA 3: PRECIFICANDO O FUTURO

Custo e carrego
Mercado invertido
Expectativas e seus efeitos no preço
Spreads
Arbitragem

TEMA 4: HEDGE

Tipos de hedge

TEMA 5: O BASIS EM COMMODITIES AGRÍCOLAS

Conceito
Fatores que afetam o Basis
Relação entre o mercado físico e o mercado futuro (convergência)

TEMA 6: FIXAÇÃO DE PREÇO

TEMA 7: O PAPEL DAS TRADING COMPANIES

TEMA 8: OPÇÕES

Definições e terminologia
Revisão dos conceitos básicos
Tipos de operação: compra e venda
Valor intrínseco e valor extrínseco
Estilos: americana e europeia
Tipos de opções: no-dinheiro | dentro-do-dinheiro | fora-do-dinheiro

TEMA 9: APREÇAMENTO DE OPÇÕES

Variáveis que afetam o preço da opção
Efeito da volatilidade no preço da opção
Revisando Black & Scholes
Falhas do modelo
Distribuição normal
Modelo e mundo real
Usando o método binomial para precificar opções
Aplicação das opções

TEMA 10: ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DAS OPÇÕES

As gregas: Delta, Gamma, Vega e Theta

TEMA 11: VOLATILIDADE

Volatilidade implícita e histórica
Diferentes volatilidades entre opções no-dinheiro e fora-do-dinheiro

TEMA 12: DELTA HEDGING

Delta neutro
Ajustando a posição no Delta
Simulações
Comparando futuros e opções

TEMA 13: ESTRATÉGIAS DE OPERAÇÃO

Combinando direção e volatilidade para formar uma estratégia vencedora

TEMA 14: RISCOS

Relação entre tempo e volatilidade
Outros riscos

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