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In Company

Módulo Intensivo

Destinado aos executivos com responsabilidades nas áreas comerciais, financeira, tesouraria, controladoria, logística, produção e jurídica, traders que operam os mercados derivativos, controllers e auditores que precisam conhecer com profundidade os mecanismos de proteção existentes no mercado, gestores de risco, profissionais na área de crédito, investidores, conselheiros de empresas, jornalistas que cobrem os mercados de commodities, estudantes dos cursos de graduação, pós-graduação, MBA e demais pessoas interessadas.

Conteúdo programático:

1. Gestão de Risco
– Definição
– Objetivo
– Atividade
– Tipos de risco
– Value at risk

2. Futuro
– Função Os Mercados
– Mercado a termo
– Mercado da bolsa
– Participantes do mercado
– Mecanismos de integridade financeira (margem de garantia / ajuste diário)

3. Derivativos
– Histórico
– Definição
– Por que derivativos
– Futuros, opções e balcão

4. Hedge
– Definição
– Objetivo
– Tipos de hedge
– Mercados físico e futuro

5. Basis
– Definição
– O basis e o hedge na compra
– O basis e o hedge na venda

6. Spreads
– Mercado no custo e carrego
– Mercado invertido
– Posicionamento dos fundos

7. O foco das tradings
– Fundamentos
– Tomada de posição

8. Opções sobre futuros
– Conceito
– Terminologia
– Estilos: americana e europeia
– Dentro, fora e no dinheiro

9. Apreçamento de Opções
– Variáveis que afetam o prêmio
– Black & Scholes
– O método binomial
– Distribuição normal

10. Volatilidade
– Implícita e histórica
– Cálculo
– Diferentes volatilidades

11. As gregas

12. Delta Hedging
– Conceito
– Ajustes
– Comparando com futuros
– Relação tempo/volatilidade

13. Operações Sintéticas
– A matemática das opções
– Put/call parity

14. Estratégias
– Direcional
– Volatilidade
– Estruturando uma estratégia vencedora

Tempo de duração: Aproximadamente 24 horas
Instrutor: Arnaldo Luiz Corrêa