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As Gregas – Vega
12/06/2015

O vega é a sensibilidade do preço da opção na mudança da volatilidade implícita. Destacando que as Gregas medem o quanto a posição de uma opção é alterada em resposta a alterações em cada uma das variáveis de mercado (preço de exercício, mercado, volatilidade, tempo e taxa de juros.

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